期貨從業(yè)金融期貨及衍生品應(yīng)用多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.09)

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1 國(guó)債發(fā)行承銷(xiāo)團(tuán)成員包括（）。

2 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品嵌入了（）就具有了路徑依賴(lài)特征。

3 一條遠(yuǎn)期利率協(xié)議（FRA）的市場(chǎng)報(bào)價(jià)信息為“7月13日美元FRA69M8.2%8.07%”，其含義是（）。

4 投資者于3月份買(mǎi)入一手執(zhí)行價(jià)為2250點(diǎn)的6月滬深300指數(shù)看漲期權(quán)，權(quán)利金為54點(diǎn)；同時(shí)又賣(mài)出兩手行權(quán)價(jià)為2300點(diǎn)的6月滬深300指數(shù)看漲期權(quán)，權(quán)利金為26點(diǎn)。則下列說(shuō)法正確的是（）。

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5 某資產(chǎn)管理公司經(jīng)理人負(fù)責(zé)充分分散化的股票組合，價(jià)值為1.75億元人民幣的。該經(jīng)理人認(rèn)為金融市場(chǎng)的趨勢(shì)可能會(huì)修正，因此需要對(duì)該股票組合進(jìn)行部分套期保值。假定首要目標(biāo)是確保所管理的組合的資產(chǎn)價(jià)值在今后的12個(gè)月下跌不超過(guò)7.5%，以滬深300指數(shù)為基準(zhǔn)，股票組合的貝塔值為1.2。股票組合的紅利收益率為2%。當(dāng)期滬深300指數(shù)期貨合約的收盤(pán)價(jià)是2000，紅利年收益率為3%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率3.5%。假定該股指期權(quán)的合約規(guī)模為300，請(qǐng)問(wèn)該經(jīng)理人可能進(jìn)行的正確套保方案有（）。（假定該經(jīng)理人合成賣(mài)出期權(quán)，則其中的布萊克公式所計(jì)算的N（d1）=0.6178）.

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