期貨從業(yè)衍生品定價單項選擇題每日一練(2019.07.28)

來源：考試資料網(wǎng)

1 （）定義為期權價格的變化與利率變化之間的比率，用來度量期權價格對利率變動的敏感性，計量利率變動的風險。

2 對于消費類資產的商品遠期或期貨，期貨定價公式一般滿足（）。

3 標的資產為不支付紅利的股票，當前的價格為30元，已知1年后該股票價格或為37．5元，或為25元。假設無風險利率為8％，連續(xù)復利，計算對應1年期，執(zhí)行價格為25元的看漲期權理論價格為（）元。

4 該國債的理論價格為（）元。

5 下列關于Delta和Gamma的共同點的表述中正確的有（）。