A.銀行資產(chǎn)組合的潛在損失水平越高，市場風險經(jīng)濟資本數(shù)額越大
B.銀行選定的置信水平越高，市場風險經(jīng)濟資本數(shù)額越大
C.銀行選定的置信水平越低，市場風險經(jīng)濟資本數(shù)額越大
D.銀行資產(chǎn)組合的潛在損失水平越低，市場風險經(jīng)濟資本數(shù)額越大
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A.方差-協(xié)方差法
B.歷史模擬法
C.蒙特卡羅法
D.CreditMetrics模型
A.銀行資產(chǎn)組合的潛在損失水平越高，信用風險經(jīng)濟資本數(shù)額越大
B.銀行選定的置信水平越高，信用風險經(jīng)濟資本數(shù)額越大
C.銀行選定的置信水平越低，信用風險經(jīng)濟資本數(shù)額越大
D.銀行資產(chǎn)組合的潛在損失水平越低，信用風險經(jīng)濟資本數(shù)額越大
A.在經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是風險調(diào)整的資本收益率（RAROC.
B.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)
C.經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率（RAROC.，克服了傳統(tǒng)財務(wù)績效考核中盈利指標未充分反映風險成本的缺陷
D.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在評估單筆業(yè)務(wù)的風險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配
A.EVA在很大程度上克服了傳統(tǒng)贏利性財務(wù)指標的缺陷，較客觀地反映了商業(yè)銀行在一定時期內(nèi)為股東創(chuàng)造的價值
B.EVA>0，表明銀行的資產(chǎn)使用效率高，銀行價值增加
C.EVA<0，表明銀行的經(jīng)營狀況不理想，銀行價值在減少
D.EVA＝0，表明銀行的盈利僅能滿足債權(quán)人和投資者預(yù)期獲得的最低報酬，銀行價值未發(fā)生變化
A.忽視了貨幣的時間價值，犧牲企業(yè)長期利益
B.不能解釋股東價值的創(chuàng)造過程
C.綜合衡量企業(yè)的財務(wù)狀況，直觀反映企業(yè)的年度收益。
D.未考慮股權(quán)資本的成本，容易引發(fā)短期和粗放經(jīng)營行為
最新試題
根據(jù)銀行現(xiàn)行的風險水平評價管理規(guī)定，以下各指標中屬于風險水平評價類指標的有（）。
以下表述中，說法正確的有（）。
在銀行表外業(yè)務(wù)中，經(jīng)濟資本系數(shù)為4％的有（）。
根據(jù)銀行現(xiàn)行的風險水平評價管理規(guī)定，以下各指標中不屬于風險水平評價指標的有（）。
根據(jù)《2010年中國農(nóng)業(yè)銀行境內(nèi)機構(gòu)綜合績效考核辦法》規(guī)定，分行綜合考核指標具體包括以下幾類（）。
農(nóng)行某分支機構(gòu)的信用風險、操作風險和市場風險的經(jīng)濟資本占用分別為20萬元、5萬元和0。請問考慮風險的分散效應(yīng)后，該機構(gòu)總經(jīng)濟資本占用為（）.
農(nóng)行某分支機構(gòu)的操作風險經(jīng)濟資本基數(shù)為250萬元，前三年上級行對其內(nèi)控評分分別為90分、86分、94分，上級行風險管理部門對其操作風險管理評分為85分。請問該機構(gòu)的操作風險經(jīng)濟資本占用為（）。
以下業(yè)務(wù)中，不屬于信用風險經(jīng)濟資本計量范圍的是（）。
某農(nóng)業(yè)銀行分支機構(gòu)的風險水平評價總得分為90分，按照風險水平評價等級劃分規(guī)則，屬于以下哪個等級（）。
在銀行現(xiàn)行的風險水平評價指標中，屬于操作風險評價范疇的有（）。