最新試題
關(guān)于股票指數(shù)，下列說(shuō)法正確的有（）。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）
2015年1月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間，快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。（）
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
以下說(shuō)法正確的是（）。
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說(shuō)法正確的有（）。