A.買入認(rèn)購期權(quán)合約，同時買入相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
B.賣出認(rèn)購期權(quán)合約。同時買入相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
C.買入認(rèn)購期權(quán)合約，同時賣出相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
D.賣出認(rèn)購期權(quán)合約，同時賣出相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
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A、賣出500份股票
B、買入500股股票
C、賣出股票1000股
D、買入股票1000股
A、上升6個單位
B、下降6個單位
C、保持不變
D、不確定
A、2
B、8
C、1
D、10
A、11
B、6
C、5
D、0
A、期權(quán)價格與股票價格
B、期權(quán)價格與行權(quán)價格
C、期權(quán)隱含波動率與行權(quán)價格
D、期權(quán)隱含波動率與股票價格
最新試題
假定某股票當(dāng)前價格為61元，某投資者認(rèn)為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認(rèn)購期權(quán)價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認(rèn)購期權(quán)，買入一個執(zhí)行價格為65元的認(rèn)購期權(quán)，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認(rèn)購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。
以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)沽期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉時，將會被交易所強行平倉；規(guī)定時間是指（）。
目前，根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當(dāng)日收盤于12元；行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認(rèn)購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當(dāng)日的結(jié)算價位2.3元，那么該認(rèn)購期權(quán)的維持保證金為（）元。
波動率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時（）。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標(biāo)的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
賣出認(rèn)購期權(quán)開倉后，可通過以下哪種手段進(jìn)行風(fēng)險對沖（）。
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響（）。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。