A、{結(jié)算價+Max（25%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%×標(biāo)的收盤價）}*合約單位
B、Min{結(jié)算價+Max[25%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)沽期權(quán)虛值，10%×行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位
C、{結(jié)算價+Max（15%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的收盤價）}*合約單位
D、Min{結(jié)算價+Max[15%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位
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A、結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉
B、合約調(diào)整后，備兌開倉持倉標(biāo)的不足，除權(quán)除息日沒有補足標(biāo)的證券或未對不足部分頭寸平倉
C、客戶、交易參與人持倉部分超出規(guī)定持倉的，且未對超出部分平倉
D、結(jié)算準(zhǔn)備金余額大于零但低于結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額
A.認(rèn)購期權(quán)價格減去標(biāo)的證券現(xiàn)價等于行權(quán)價減去認(rèn)沽期權(quán)的價格
B.認(rèn)購期權(quán)價格加上白哦的證券現(xiàn)價等于認(rèn)沽期權(quán)的價格與行權(quán)價的現(xiàn)值之和
C.認(rèn)購期權(quán)價格減去行權(quán)價等于認(rèn)沽期權(quán)的價格減去標(biāo)的證券現(xiàn)價
D.認(rèn)購期權(quán)價格與行權(quán)價的現(xiàn)值之和等于認(rèn)沽期權(quán)的價格加上標(biāo)的證券現(xiàn)價
A、賣出股票
B、買入相同期限、相同標(biāo)的、不同行權(quán)價的認(rèn)沽期權(quán)
C、買入股票
D、買入相同行權(quán)價、相同標(biāo)的、不同期限的認(rèn)沽期權(quán)
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A、期權(quán)權(quán)利方開倉時需繳納初始保證金
B、備兌開倉時可用部分合約標(biāo)的充當(dāng)保證金
C、備兌開倉只能使用現(xiàn)金作為初始保證金
D、投資者賣出期權(quán)開倉時收取的保證金為初始保證金
最新試題
股票認(rèn)購期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金＝{前結(jié)算價+Max（x×合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時標(biāo)的證券價格為52元，請計算賣出該認(rèn)購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點（）。
波動率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時（）。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權(quán)價為1.8元的認(rèn)購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。
賣出跨式期權(quán)是指（）。
賣出認(rèn)購開倉合約可以如何終結(jié)？（）
當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉時，將會被交易所強行平倉；規(guī)定時間是指（）。
假設(shè)標(biāo)的股票價格為10元，以下哪個期權(quán)Gamma值最高？（）
以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)沽期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。