單項選擇題甲股票現(xiàn)價為44元，該股票一個月到期、行權價格為42元的認購期權合約價格為3元，其相同條件下的認沽期權合約價格為2元，不考慮無風險利率。經(jīng)計算，小明發(fā)現(xiàn)，按照平價公式，該期權存在無風險套利，差額大約為（）元。

A、1
B、2
C、3
D、4


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題認沽期權賣出開倉的到期日盈虧平衡點的計算方法為（）。

A、行權價格
B、支付的權利金
C、買入期權的行權價格+買入期權的權利金
D、買入期權的行權價格-買入期權的權利金

2.單項選擇題認購期權賣出開倉的到期日盈虧平衡點的計算方法為（）。

A、行權價格
B、支付的權利金
C、買入期權的行權價格+買入期權的權利金
D、買入期權的行權價格-買入期權的權利金

3.單項選擇題結(jié)算參與人結(jié)算準備金余額小于零，且未能在規(guī)定時間內(nèi)（次一交易日11：30前）補足或自行平倉，交易所會采取哪種措施（）。

A、提高保證金水平
B、強行平倉
C、限制投資者現(xiàn)貨交易
D、不采取任何措施

4.單項選擇題波動率微笑是指不同（）的期權，其隱含波動率也不同。

A、到期日
B、標的
C、行權價
D、權利金

5.單項選擇題認購-認沽期權平價公式是針對以下那兩類期權的（）。

A、相同行權價相同到期日的認購和認沽期權
B、相同行權價不同到期日的認購和認沽期權
C、不同行權價相同到期日的認購和認沽期權
D、不同到期日不同行權價的認購和認沽期權

最新試題

賣出認購開倉合約可以如何終結(jié)？（）

題型：單項選擇題

波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。

題型：單項選擇題

下列希臘字母中，說法不正確的是（）。

題型：單項選擇題

以3元/股賣出1張行權價為40元的股票認沽期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。

題型：單項選擇題

假設期權標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權價為1.8元的認購期權的權利金前結(jié)算價價為0.25元，則每張期權合約的初始保證金應為（）元。

題型：單項選擇題

賣出認購期權開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。

題型：單項選擇題

股票認購期權初始保證金的公式為：認購期權義務倉開倉初始保證金＝{前結(jié)算價+Max（x×合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%×合約標的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。

題型：單項選擇題

假設標的股票價格為10元，以下哪個期權Gamma值最高？（）

題型：單項選擇題

現(xiàn)有甲股票認購期權，行權價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權Gamma數(shù)值大小關系為（）。

題型：單項選擇題

賣出認沽股票期權開倉風險可采用以下哪種方式對沖？（）

題型：單項選擇題