單項選擇題認購期權賣出開倉的到期日損益的計算方法為（）。

A、權利金+MAX（到期標的股票價格+行權價格，0）
B、權利金-MIN（到期標的股票價格-行權價格，0）
C、權利金-MAX（到期標的股票價格-行權價格，0）
D、權利金+MIN（到期標的股票價格+行權價格，0）


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3.單項選擇題賣出跨式期權，（）。

A.風險有限，收益有限
B.風險有限，收益無限
C.風險無限，收益有限
D.風險無限，收益無限

4.單項選擇題以下不屬于底部跨式期權組合優(yōu)點的是（）。

A、股價向任何方向變動，都可能從中獲益
B、風險可控，具有上限
C、如果股價波動率較大，潛在收益無上限
D、可以獲得權利金收入

5.單項選擇題賣出1張行權價為50元的平值認沽股票期權，假設合約單位為1000，為盡量接近Delta中性，應采取下列哪個現貨交易策略（）。

A、買入1000股標的股票
B、賣空1000股標的股票
C、買入500股標的股票
D、賣空500股標的股票

最新試題

以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。

題型：單項選擇題

賣出認購開倉合約可以如何終結？（）

題型：單項選擇題

波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。

題型：單項選擇題

假設股票價格為20元，以該股票為標的、行權價為19元、到期日為1個月的認購期權價格為2元，假設1個月到期的面值為100元貼現國債現價為99元，則按照平價公式，認沽期權的價格應為（）元。

題型：單項選擇題

假定某股票當前價格為61元，某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認購期權價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權，買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權來構造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。

題型：單項選擇題

假設期權標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權價為1.8元的認購期權的權利金前結算價價為0.25元，則每張期權合約的初始保證金應為（）元。

題型：單項選擇題

行權價為50元的認購期權，權利金為3元，到期時標的證券價格為52元，請計算賣出該認購期權的到期收益以及盈虧平衡點（）。

題型：單項選擇題

關于期權的說法，以下說法不正確的是（）。

題型：單項選擇題

目前，根據上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結算價為1.5元，當日的結算價位2.3元，那么該認購期權的維持保證金為（）元。

題型：單項選擇題

關于構建碟式期權組合來說，下列說法正確的是（）。

題型：單項選擇題