A.風(fēng)險有限，盈利有限
B.風(fēng)險有限，盈利無限
C.風(fēng)險無限，盈利有限
D.風(fēng)險無限，盈利無限
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A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A、權(quán)利金
B、行權(quán)價格-權(quán)利金
C、行權(quán)價格
D、行權(quán)價格+權(quán)利金
A、無限
B、有限
C、行權(quán)價格
D、無法確定
A、對股價的預(yù)期為下跌時，賣出認(rèn)購期權(quán)；若到期時股價維持在行權(quán)價之下，投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
B、對股價的預(yù)期為上漲時，賣出認(rèn)購期權(quán)；若到期時股價維持在行權(quán)價之下，投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
C、對股價的預(yù)期為下跌時，賣出認(rèn)購期權(quán)；若到期時股價維持在行權(quán)價之上，投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
D、對股價的預(yù)期為上漲時，賣出認(rèn)購期權(quán)；若到期時股價維持在行權(quán)價之上，投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
A、行權(quán)價
B、標(biāo)的收盤價
C、合約前結(jié)算價
D、隱含波動率
最新試題
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標(biāo)的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
現(xiàn)有甲股票認(rèn)購期權(quán)，行權(quán)價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權(quán)的標(biāo)的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為（）。
假定某股票當(dāng)前價格為61元，某投資者認(rèn)為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認(rèn)購期權(quán)價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認(rèn)購期權(quán)，買入一個執(zhí)行價格為65元的認(rèn)購期權(quán)，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認(rèn)購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
以2元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認(rèn)沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點(diǎn)是（）元。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作：①買入1張行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)；②買入2張行權(quán)價格為38元（Delta=0.7）認(rèn)購期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價格為43元（Delta=0.2）的認(rèn)購期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
期權(quán)組合的Theta指的是（）。
下列哪一項最符合認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景（）。
關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
波動率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時（）。