A、凈支付權(quán)利金，無限
B、凈支付權(quán)利金，有限
C、無限，無限
D、以上都不對
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A、買入1000股標(biāo)的股票
B、賣空1000股標(biāo)的股票
C、買入500股標(biāo)的股票
D、賣空500股標(biāo)的股票
A、相較實值期權(quán)和虛職期權(quán)，平值期權(quán)theta的絕對值更大
B、虛值期權(quán)的gamma值最大
C、對一認(rèn)購期權(quán)來說，delta在深度實值時趨于0
D、平值期權(quán)Vega值最大
A、-18000元
B、-8000元
C、-2000元
D、2000元
A、48000
B、15500
C、13500
D、7800
A、10000
B、14000
C、18000
D、22000
最新試題
假設(shè)標(biāo)的股票價格為10元，以下哪個期權(quán)Gamma值最高？（）
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
進(jìn)才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進(jìn)才并不急于現(xiàn)在買進(jìn)，因為他預(yù)測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應(yīng)采取的期權(quán)策略是（）。
現(xiàn)有甲股票認(rèn)購期權(quán)，行權(quán)價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權(quán)的標(biāo)的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為（）。
以2元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認(rèn)沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)沽期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
假設(shè)股票價格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認(rèn)購期權(quán)價格為2元，假設(shè)1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認(rèn)沽期權(quán)的價格應(yīng)為（）元。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。