A、平值
B、虛值
C、實值
D、無法確定
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A、若權利倉持有人乙進行行權操作，則投資者甲有義務以認購期權的行權價格賣出相應數(shù)量的標的證券
B、若權利倉持有人乙沒有進行行權操作，則投資者甲有義務以認購期權的行權價格賣出相應數(shù)量的標的證券
C、若權利倉持有人乙進行行權操作，則投資者甲有權利以認購期權的行權價格賣出相應數(shù)量的標的證券但沒有義務
D、若權利倉持有人乙進行行權操作，則投資者甲有義務以認購期權的行權價格買入相應數(shù)量的標的證券
A.行使權力
B.放棄行使權力
C.賣出平倉
D.買入平倉
A、0
B、1
C、2
D、3
A、購買認購期權，購買股票，并以無風險利率借入現(xiàn)金
B、賣出認購期權，購買股票，并以無風險利率借入現(xiàn)金
C、購買認購期權，出售股票，并以無風險利率投資現(xiàn)金
D、賣出認購期權，賣出股票，并以無風險利率投資現(xiàn)金
A.實值
B.平值
C.虛值
D.深度虛值
最新試題
期權組合的Theta指的是（）。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認沽期權的結算價為2.3元，則每張期權合約的維持保證金應為（）元。
若某投資者賣出開倉了1張行權價為5元、當月到期的認購期權，該期權的合約數(shù)量為5000，該期權此時的Delta值為0.662，那么此時可以買入（）股該期權的標的證券。
進才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進才并不急于現(xiàn)在買進，因為他預測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應采取的期權策略是（）。
以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。
目前，根據(jù)上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結算價為1.5元，當日的結算價位2.3元，那么該認購期權的維持保證金為（）元。
關于構建碟式期權組合來說，下列說法正確的是（）。
假定某股票當前價格為61元，某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認購期權價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權，買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權來構造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。