A、28
B、30
C、32
D、34
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A、3.1
B、4.25
C、5.3
D、以上均不正確
A、認(rèn)購、認(rèn)沽的隱含波動率不同
B、不同到期時間的認(rèn)沽期權(quán)的隱含波動率不同
C、不同到期時間的認(rèn)購期權(quán)的隱含波動率不同
D、不同行權(quán)價的期權(quán)隱含波動率不同
A、賣出認(rèn)購可以買入標(biāo)的證券對沖風(fēng)險
B、賣出認(rèn)沽期權(quán)可以買入標(biāo)的證券對沖風(fēng)險
C、賣出認(rèn)沽期權(quán)可以通過賣空標(biāo)的證券來對沖風(fēng)險
D、賣出認(rèn)購期權(quán)可以買入相同期限和標(biāo)的的認(rèn)購期權(quán)對沖風(fēng)險
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A、初始保證金
B、履約保證金
C、維持保證金
D、交易保證金
最新試題
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
假定某股票當(dāng)前價格為61元，某投資者認(rèn)為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認(rèn)購期權(quán)價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認(rèn)購期權(quán)，買入一個執(zhí)行價格為65元的認(rèn)購期權(quán)，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認(rèn)購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
期權(quán)組合的Theta指的是（）。
2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為45元的認(rèn)購期權(quán)，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán)，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為55元的認(rèn)購期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。
關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。
假設(shè)股票價格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認(rèn)購期權(quán)價格為2元，假設(shè)1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認(rèn)沽期權(quán)的價格應(yīng)為（）元。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
下列哪一項最符合認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景（）。
賣出認(rèn)購期權(quán)開倉后，可通過以下哪種手段進行風(fēng)險對沖（）。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。