A.標(biāo)的股票的價(jià)格
B.行權(quán)價(jià)格
C.標(biāo)的股票的波動(dòng)率
D.行權(quán)價(jià)格間距
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A、市場(chǎng)價(jià)格
B、內(nèi)在價(jià)格
C、時(shí)間價(jià)格
D、履約價(jià)格
A.合約面值不變
B.調(diào)整后合約市值與調(diào)整前接近
C.行權(quán)價(jià)不變
D.合約單位發(fā)生調(diào)整
A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.百慕大式期權(quán)
D.亞式期權(quán)
A.保險(xiǎn)策略為標(biāo)的股票提供短期價(jià)格下跌的保險(xiǎn)
B.保險(xiǎn)策略的成本=股票買入成本+買入期權(quán)的權(quán)利金
C.保險(xiǎn)策略到期日損益=股票損益+期權(quán)損益
D.保險(xiǎn)策略到期日損益=股票到期日價(jià)格-股票買入價(jià)格+期權(quán)權(quán)利金收益-期權(quán)內(nèi)在價(jià)值
A、保險(xiǎn)策略
B、賣出開倉(cāng)
C、備兌開倉(cāng)
D、買入開倉(cāng)
最新試題
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對(duì)應(yīng)的所有期權(quán)合約自動(dòng)摘牌。交易所通過會(huì)員提前提醒投資者進(jìn)行平倉(cāng)，未平倉(cāng)者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌？（）
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉(cāng)管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國(guó)際上常見衍生品合約的持倉(cāng)管理。
以下哪一項(xiàng)為上交所期權(quán)合約簡(jiǎn)稱（）
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
期權(quán)合約的交易價(jià)格被稱為（）
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
以下為虛值期權(quán)的是（）。
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）