A、備兌開倉使用百分百的標(biāo)的證券做為擔(dān)保
B、備兌開倉不需要使用現(xiàn)金做為保證金
C、備兌開倉可以通過備兌平倉減少頭寸
D、通過備兌平倉指令可以減少認(rèn)購期權(quán)普通空頭頭寸
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A、股票初始價格
B、股票市場價格
C、行權(quán)價格
D、權(quán)利金
A、越高，越低
B、越低，越高
C、越高，越高
D、越低，越低
A、0；0
B、1；1
C、0；1
D、1；0
A.期權(quán)與期貨在權(quán)利和義務(wù)的對等上不同
B.期權(quán)與期貨在到期后的結(jié)算價計算方式上不同
C.期權(quán)義務(wù)方在交易中與期貨類似，也需要進(jìn)行保證金交易
D.期權(quán)權(quán)利方在交易中與期貨類似，也需要進(jìn)行保證金交易
A.實(shí)值期權(quán)
B.平值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.平直期權(quán)和虛值期權(quán)
最新試題
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認(rèn)購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認(rèn)購期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價格為3.2元，則構(gòu)建保險策略的成本是（）元。
下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則（）
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做（）
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實(shí)時生效，辦理時間為（）