A、備兌買入認購期權(quán)開倉
B、備兌買入認沽期權(quán)開倉
C、備兌賣出認購期權(quán)開倉
D、備兌賣出認沽期權(quán)開倉
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A、標的資產(chǎn)不同
B、權(quán)利與義務(wù)不對稱
C、定價時采用的市場無風險利率不同
D、是否是場內(nèi)交易
A、標的價格
B、行權(quán)價
C、波動率
D、公司盈利
A、10
B、15
C、18
D、14
A、10
B、6
C、4
D、16
A、債券
B、LOF
C、股票或ETF
D、期貨
最新試題
下列關(guān)于期權(quán)說法錯誤的是（）。
若標的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
對于ETF為標的的合約期權(quán)，認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值，10%*標的前收盤價）
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
通過備兌平倉指令可以（）。
以下哪些情況會致使個股期權(quán)合約停牌？（）
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）
某股票價格是39元，其一個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是（）元。
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認沽期權(quán)價格為3.2元，則構(gòu)建保險策略的成本是（）元。
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。