A、0.52
B、-0.99
C、0.12
D、0.98
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A.收益性放大的同時，風險性也放大
B.收益性放大的同時，風險性縮小
C.收益性縮小的同時，風險性放大
D.以上說法均不對
A、股票價格為44元
B、股票價格為45元
C、股票價格為46元
D、股票價格為47元
A.標的資產(chǎn)價格
B.波動率
C.無風險利率
D.到期時間
A、深度虛值的認購期權(quán)權(quán)利方
B、深度實值的認購期權(quán)權(quán)利方
C、平值附近的認購期權(quán)權(quán)利方
D、以上皆不正確
A、10
B、9
C、8
D、7
最新試題
對于還有一個月到期的認購期權(quán)，標的現(xiàn)價5.5元，假設(shè)其他因素不變，下列行權(quán)價的合約最有可能被行權(quán)的是（）。
買入認購期權(quán)的運用場景有（）。
某投資者判斷A股票價格將會下跌，因此買入一份執(zhí)行價格為65元的認沽期權(quán)，權(quán)利金為1元。當A股票價格高于（）元時，該投資者無法獲利。
認購期權(quán)買入開倉的最大損失是（）。
對于同一標的證券，以下哪個期權(quán)的delta最大（）。
認購期權(quán)買入開倉，買方結(jié)束合約的方式不包括（）。
買入認沽期權(quán)不需要繳納保證金，只需要支付權(quán)利金，資金使用率高。
認沽期權(quán)買入開倉的風險是（）
股票價格波動率的下降有利于認沽期權(quán)賣方。
某投資者買入1張行權(quán)價格為35元（delta=-0.1）的甲股票認沽期權(quán)，權(quán)利金為0.05元，甲股票價格為42元。投資者買入該期權(quán)的杠桿倍數(shù)為（）