A、到期日盈虧平衡點=買入期權(quán)的行權(quán)價格+買入期權(quán)的權(quán)利金
B、到期日盈虧平衡點=買入期權(quán)的行權(quán)價格-買入期權(quán)的權(quán)利金
C、到期日盈虧平衡點=標(biāo)的股票的到期價格-買入期權(quán)的權(quán)利金
D、到期日盈虧平衡點=標(biāo)的股票的到期價格+買入期權(quán)的權(quán)利金
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A、1973年首次提出
B、由FischerBlack和MyronScholes提出
C、用于計算歐式期權(quán)
D、用于計算美式期權(quán)
A、4.5元
B、5.5元
C、6.5元
D、7.5元
A.最小損失就是其支付的全部權(quán)利金
B.最大損失是無限的
C.最大損失就是其支付的全部權(quán)利金
D.最大損失就是行權(quán)價格-權(quán)利金
A、行權(quán)，9元賣出股票
B、行權(quán)，9元買進股票
C、行權(quán)，8.8元買進股票
D、等合約自動到期
A、杠桿性做多
B、增強持股收益
C、降低做多成本
D、鎖定未來的買入價
最新試題
買入認沽期權(quán)不需要繳納保證金，只需要支付權(quán)利金，資金使用率高。
認購期權(quán)買入開倉時，到期日盈虧平衡點的股價是（）。
某投資者買入1張行權(quán)價格為35元（delta=-0.1）的甲股票認沽期權(quán)，權(quán)利金為0.05元，甲股票價格為42元。投資者買入該期權(quán)的杠桿倍數(shù)為（）
下列關(guān)于賣出認沽期權(quán)策略說法正確的有（）。
賣出認購策略是盈利有限、潛在虧損無限的期權(quán)交易策略。
對于現(xiàn)價為12元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價格為11.5元、1個月到期的認沽期權(quán)權(quán)利金價格為0.25元，則買入開倉該認沽期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點為（），若標(biāo)的證券價格為10.5元，那么該認沽期權(quán)持有到期的利潤率（=扣除成本后的盈利/成本）為（）。
對于還有一個月到期的認購期權(quán)，標(biāo)的現(xiàn)價5.5元，假設(shè)其他因素不變，下列行權(quán)價的合約最有可能被行權(quán)的是（）。
認沽期權(quán)買入開倉，（）。
關(guān)于賣出認購期權(quán)的運用場景，以下說法不正確的有（）。
買入認購期權(quán)的運用場景有（）。