A.買入標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
B.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
C.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
D.買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
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A.8850
B.8800
C.8750
D.8700
A.5.0370
B.590.76
C.5.9076
D.503.70
A.4070
B.4100
C.4030
D.4120
A.虧損1850
B.盈利1850
C.盈利16250
D.虧損16250
A.若投資者1月5日賣出3月合約,買入同樣規(guī)模的6月合約,2月5日分別平倉(cāng),則套利出現(xiàn)虧損
B.若投資者1月5日賣出3月合約,買入同樣規(guī)模的6月合約,2月5日分別平倉(cāng),則套利出現(xiàn)盈利
C.2月5日,兩合約價(jià)差縮小49點(diǎn)
D.1月5日,兩合約價(jià)差為0.0064
最新試題
期貨交易可以通過()來了結(jié)。
其他條件不變,如果標(biāo)的物價(jià)格上漲,對(duì)()有利。
下列()是實(shí)值期權(quán)。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員()的數(shù)據(jù)。
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場(chǎng)環(huán)境包括()。
目前,大連商品交易所的套利指令有()。
看跌期權(quán)的賣方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí),期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時(shí),期末結(jié)存量增加。()
一般而言,套期保值交易()。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸,結(jié)算價(jià)為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為()元/噸。(銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸)