單項選擇題除最后交易日外，滬深300股指期貨的連續(xù)競價交易時間為（）。
A.9：15-11：30，13：00-15：00
B.9：30-11：30，13：00-15：00
C.9：15-11：30，13：00-15：15
D.9：30-11：30，13：00-15：15
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1.單項選擇題滬深300股指期貨合約的最小變動價位為（）。
A.0.01
B.0.1
C.0.02
D.0.2
2.單項選擇題滬深300股指期貨合約的交易代碼是（）。
A.IF
B.ETF
C.CF
D.FU
3.單項選擇題滬深300股指期貨合約的合約乘數(shù)為（）。
A.100
B.200
C.300
D.30
4.單項選擇題當滬深300指數(shù)期貨合約1手的價值為120萬元時，該合約的成交價為（）點。
A.3000
B.4000
C.5000
D.6000
5.單項選擇題用來表示股指期貨合約價值的是相關(guān)標的指數(shù)的點數(shù)與某一既定貨幣金額之（）。
A.和
B.商
C.積
D.差
最新試題
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
題型：判斷題
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
題型：判斷題
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
題型：判斷題
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
題型：多項選擇題
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
題型：判斷題
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
題型：判斷題
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
題型：判斷題
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權(quán)的買方。
題型：判斷題
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風險。
題型：判斷題