A.政府制定的方針政策不會直接影響股指期貨價格
B.投機交易不能增強股指期貨市場的流動性
C.套利交易可能是由于股指期貨與股票現(xiàn)貨的價差超過交易成本所造成的
D.股指期貨套保交易的目的是規(guī)避股票組合的系統(tǒng)性風險
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A.當日平倉盈虧90000元
B.當日盈虧150000元
C.當日權益5144000元
D.可用資金余額為4061000元
A.風險機制不同
B.運作機制不同
C.經(jīng)濟職能不同
D.參與主體不同
A.充分了解股指期貨合約
B.制定交易計劃
C.只能盈利不能虧損
D.確定投入的風險資本
A.預測市場走勢方向
B.組建交易團隊
C.交易時機的選擇
D.資金管理
A.價格
B.成交量
C.趨勢
D.宏觀經(jīng)濟指標
最新試題
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。