A.3年期國(guó)債期貨合約
B.5年期國(guó)債期貨合約
C.7年期國(guó)債期貨合約
D.10年期國(guó)債期貨合約
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你可能感興趣的試題
A.利率期貨
B.匯率期貨
C.股票期貨
D.商品期貨
A.利率風(fēng)險(xiǎn)管理工具
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工具
C.股票風(fēng)險(xiǎn)管理工具
D.信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具
A.1992年12月28日，上海證券交易所首次推出了國(guó)債期貨
B.上海證券交易所的國(guó)債期貨交易最初沒(méi)有對(duì)個(gè)人投資者開(kāi)放
C.上市初期國(guó)債期貨交投非常清淡，市場(chǎng)很不活躍
D.1992年至1995年國(guó)債期貨試點(diǎn)時(shí)期，國(guó)債期貨只在上海證券交易所交易
A.英國(guó)
B.法國(guó)
C.美國(guó)
D.荷蘭
A.遠(yuǎn)期利率協(xié)議屬于場(chǎng)外交易，利率期貨屬于交易所內(nèi)交易
B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議存在信用風(fēng)險(xiǎn)，利率期貨信用風(fēng)險(xiǎn)極小
C.兩者共同點(diǎn)是每日發(fā)生現(xiàn)金流
D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的交易金額和交割日期都不受限制，利率期貨是標(biāo)準(zhǔn)化的契約交易
最新試題
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買(mǎi)入股指期貨。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤(pán)股市場(chǎng)。
對(duì)于賣(mài)出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買(mǎi)入期貨合約操作難度較大。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。