A.應(yīng)計(jì)利息
B.買券利息
C.資金成本
D.持有收益
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A.0.5167
B.8.6412
C.7.8992
D.0.0058
A.做多
B.做空
C.平倉空頭頭寸
D.買遠(yuǎn)月合約,賣近月合約
A.釋放流動(dòng)性,導(dǎo)致利率下跌,國(guó)債期貨上漲
B.釋放流動(dòng)性,導(dǎo)致利率上漲,國(guó)債期貨下跌
C.收縮流動(dòng)性,導(dǎo)致利率上漲,國(guó)債期貨下跌
D.收縮流動(dòng)性,導(dǎo)致利率下跌,國(guó)債期貨上漲
A.做多國(guó)債基差
B.做空國(guó)債基差
C.買入國(guó)債期貨
D.賣出國(guó)債期貨
A.25
B.15
C.20
D.5
最新試題
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉期貨。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
投資組合的總體收益全部來自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益(即來自β的收益)。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn),無需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域()
在美國(guó),勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。