單項(xiàng)選擇題若國(guó)債期貨合約TF1403的CTD券價(jià)格為101元，修正久期為6.8，轉(zhuǎn)換因子為1.005。假設(shè)債券組合的價(jià)值為1000萬(wàn)元，組合的修正久期為6.65，如要對(duì)沖該組合的利率風(fēng)險(xiǎn)，需要國(guó)債期貨合約的數(shù)量約為（）手（國(guó)債期貨合約規(guī)模為100萬(wàn)元/手）。

A.8
B.9
C.10
D.11


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2.單項(xiàng)選擇題如果某國(guó)債現(xiàn)貨的轉(zhuǎn)換因子是1.0267，則進(jìn)行基差交易時(shí)，以下期貨和現(xiàn)貨數(shù)量配比最合適的是（）。

A.期貨51手，現(xiàn)貨50手
B.期貨50手，現(xiàn)貨51手
C.期貨26手，現(xiàn)貨25手
D.期貨41手，現(xiàn)貨40手

3.單項(xiàng)選擇題投資者適宜進(jìn)行做多基差操作的情形是（）。

A.基差擴(kuò)大
B.基差縮小
C.基差不變
D.基差大幅波動(dòng)

5.單項(xiàng)選擇題當(dāng)觀測(cè)到國(guó)債基差高于設(shè)定的無(wú)套利區(qū)間，投資者應(yīng)采用的期現(xiàn)套利交易策略是（）。

A.做多現(xiàn)貨，做空期貨
B.做空現(xiàn)貨，做多期貨
C.做空現(xiàn)貨，做空期貨
D.做多現(xiàn)貨，做多期貨

最新試題

90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。

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股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

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由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。

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股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。

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國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。

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采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）

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在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。

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期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。

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除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

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在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤(pán)股市場(chǎng)。

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