A.96.882
B.101.664
C.99.663
D.88.7755
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A.國債期貨給投資者提供了規(guī)避利率風(fēng)險的有效工具
B.國債期貨具有價格發(fā)現(xiàn)功能，提高債券市場定價效率
C.國債期貨有助于增加債券現(xiàn)貨市場的流動性
D.有利于豐富投資工具、促進交易所與銀行間市場的互聯(lián)
A.只投資于債券市場
B.俄羅斯國債違約
C.財務(wù)杠桿過大
D.國債期貨套利失敗
A.預(yù)期假說
B.市場分割理論
C.有效市場假說
D.流動性偏好假說
A.收益率曲線可以用于衡量市場上債券的報價是否合理
B.收益率曲線代表整個市場對于期限結(jié)構(gòu)的觀點
C.收益率曲線可以用于幫助計算VaR等風(fēng)險指標(biāo)
D.中債收益率曲線的定位是公允收益率曲線
A.麥考利久期可視為現(xiàn)金流產(chǎn)生時間的加權(quán)平均
B.零息債券的麥考利久期大于相同期限附息債券的麥考利久期
C.對于相同期限的債券票面利率越高的債券其麥考利久期越大
D.麥考利久期的單位是年
最新試題
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。