您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.合約DV01變化
B.主力持倉(cāng)
C.融資利率預(yù)期變化
D.合約的流動(dòng)性變化
A.套期保值比例會(huì)隨著收益率的變化而變化
B.套期保值比例會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化
C.套期保值比例有多種計(jì)算方式
D.套期保值比例的作用是期貨現(xiàn)貨的價(jià)格變動(dòng)互相抵消
A.最新公布的數(shù)據(jù)顯示，上個(gè)月的CPI同比增長(zhǎng)2.2%，低于市場(chǎng)預(yù)期
B.上個(gè)月官方制造業(yè)PMI為52.3，高于市場(chǎng)預(yù)期
C.周二央行在公開市場(chǎng)上投放了2000億資金，向市場(chǎng)注入了較大的流動(dòng)性
D.上個(gè)月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.9%，環(huán)比和同比均出現(xiàn)回落
最新試題
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買賣股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。