A.權(quán)利金
B.行權(quán)價
C.內(nèi)涵價值
D.時間價值
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A.行權(quán)價為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場價格為350的看漲期權(quán)
B.行權(quán)價為350，標(biāo)的資產(chǎn)市場價格為300的看漲期權(quán)
C.行權(quán)價為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場價格為350的看跌期權(quán)
D.行權(quán)價為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場價格為300的看漲期權(quán)
A.高杠桿性
B.盈虧非線性
C.發(fā)行量有限
D.權(quán)利義務(wù)不對等
A.期權(quán)價格
B.行權(quán)價
C.交易價格
D.成本價格
最新試題
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。