A.3
B.5
C.8
D.11
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A.實值期權(quán)
B.平值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.看漲期權(quán)
A.行權(quán)價為12的看漲期權(quán)，其權(quán)利金為2，標(biāo)的資產(chǎn)的價格為13.5
B.行權(quán)價為23的看漲期權(quán)，其權(quán)利金為3，標(biāo)的資產(chǎn)的價格為23
C.行權(quán)價為15的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為2，標(biāo)的資產(chǎn)的價格為14
D.行權(quán)價為7的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為2，標(biāo)的資產(chǎn)的價格為8
A.0點，36點
B.20點，16點
C.36點，0點
D.16點，20點
A.賣出同一看跌期權(quán)
B.買入同一看跌期權(quán)
C.賣出同一看漲期權(quán)
D.買入同一看漲期權(quán)
A.800
B.500
C.300
D.-300
最新試題
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。