單項選擇題基于以下信息：當(dāng)前滬深300指數(shù)的價格為2210點；無風(fēng)險利率為4.5%（假設(shè)連續(xù)付息）；6個月到期、行權(quán)價為K點的看漲期權(quán)的權(quán)利金為147.99點6個月到期、行權(quán)價為K點的看跌期權(quán)的權(quán)利金為137.93點則行權(quán)價K最有可能是（）。

A.2150
B.2200
C.2250
D.2300


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2.單項選擇題從理論上講，看漲期權(quán)的價格不會超過（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)價格
B.執(zhí)行價格
C.相同執(zhí)行價格和到期時間的看跌期權(quán)
D.內(nèi)在價值

3.單項選擇題其他條件不變，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率增大時，該標(biāo)的（）。

A.看漲期權(quán)多頭和看跌期權(quán)多頭價值同時上升
B.看漲期權(quán)空頭和看跌期權(quán)空頭價值同時上升
C.看漲期權(quán)多頭價值上升，看跌期權(quán)多頭價值下降
D.看漲期權(quán)空頭價值上升，看跌期權(quán)空頭價值下降

4.單項選擇題其他條件不變，標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率增加時，理論上，該標(biāo)的看漲期權(quán)的價值（）。

A.會增加
B.會減小
C.不會改變
D.會受影響，但影響方向不確定

5.單項選擇題其他條件不變，如果標(biāo)的指數(shù)上漲1個點，則股指看跌期權(quán)理論價值將（）。

A.上漲，且幅度大于等于1點
B.上漲，且幅度小于等于1點
C.下跌，且幅度大于等于1點
D.下跌，且幅度小于等于1點

最新試題

看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。

題型：判斷題

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。

題型：判斷題

指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。

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指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。

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題型：判斷題