單項(xiàng)選擇題假設(shè)某一時(shí)刻滬深300指數(shù)為2280點(diǎn),某投資者以16點(diǎn)的價(jià)格買(mǎi)入一手滬深300看漲期權(quán)合約,行權(quán)價(jià)格是2300點(diǎn),剩余期限為1個(gè)月,該投資者的最大潛在收益和虧損分別為()點(diǎn)。

A.最大收益為2300點(diǎn)
B.最大虧損為16點(diǎn)
C.最大虧損為2280點(diǎn)
D.最大收益2284點(diǎn)


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2.單項(xiàng)選擇題買(mǎi)入一手看漲期權(quán),同時(shí)賣(mài)出相同執(zhí)行價(jià)格、相同到期時(shí)間的一手看跌期權(quán),其損益情況最接近于()。

A.買(mǎi)入一定數(shù)量標(biāo)的資產(chǎn)
B.賣(mài)出一定數(shù)量標(biāo)的資產(chǎn)
C.買(mǎi)入兩手看漲期權(quán)
D.賣(mài)出兩手看漲期權(quán)

3.單項(xiàng)選擇題如果股票不支付股利,在其他所有條件相同的情況下,理論上該股票為標(biāo)的的美式看漲期權(quán)的價(jià)格()。

A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格高
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格低
C.與該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格相同
D.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格

4.單項(xiàng)選擇題如果股票支付股利,在其他所有條件相同的情況下,理論上該股票為標(biāo)的的美式看漲期權(quán)的價(jià)格()。

A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格高
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格低
C.與該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格相同
D.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格

5.單項(xiàng)選擇題在其他所有條件相同的情況下,理論上該股票為標(biāo)的的美式看跌期權(quán)的價(jià)格().

A.比該股票歐式看跌期權(quán)的價(jià)格高
B.比該股票歐式看跌期權(quán)的價(jià)格低
C.與該股票歐式看跌期權(quán)的價(jià)格相同
D.不低于該股票歐式看跌期權(quán)的價(jià)格

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