A.0，0
B.0，1
C.0，0.5
D.1，0.5
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A.Delta
B.Gamma
C.Vega
D.Theta
A.行權價為2300點的滬深300指數(shù)看漲期權
B.行權價為2300點的滬深300指數(shù)看跌期權
C.行權價3.5元的工商銀行看漲期權（歐式）
D.行權價為250元的黃金期貨看跌期權（美式）
A.有限差分方法
B.二叉樹方法
C.蒙特卡洛方法
D.B-S模型
T=0時刻股票價格為100元，T=1時刻股票價格上漲至120元的概率為70%，此時看漲期權支付為20元，下跌至70元的概率為30%，此時看漲期權支付為0。假設利率為0，則0時刻該歐式看漲期權價格為（）元。
A.14
B.12
C.10
D.8
A.未來股票價格將是兩種可能值中的一個
B.允許賣空
C.允許以無風險利率借入或貸出款項
D.看漲期權只能在到期日執(zhí)行
最新試題
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
下列（）是最受市場關注的指標，不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。