A.買入3個月到期的平值看漲期權(quán)
B.買入3個月到期的平值看跌期權(quán)
C.賣出1個月到期的深度實值看漲期權(quán)
D.賣出1個月到期的深度實值看跌期權(quán)
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A.85
B.95
C.120
D.130
A.買入執(zhí)行價為2450點的看漲期權(quán)
B.賣出股指期貨
C.買入執(zhí)行價為2350點的看漲期權(quán)
D.賣出執(zhí)行價為2300點的看跌期權(quán)
A.68.5
B.69
C.69.5
D.70
A.其它影響因素不變的情況下，標的資產(chǎn)價格波動率與期權(quán)價格正相關(guān)
B.其它影響因素不變的情況下，期權(quán)剩余期限與期權(quán)時間價值正相關(guān)
C.對看漲期權(quán)來說，執(zhí)行價格越高，期權(quán)價格越低
D.對看跌期權(quán)來說，執(zhí)行價格越高，期權(quán)價格越低
A.在一個交易日內(nèi)，某期權(quán)的隱含波動率上漲，期權(quán)的時間價值會隨之增大
B.對于個股期權(quán)來說，股息的發(fā)放不會對期權(quán)的價格造成影響
C.如果標的股票不支付股利，美式股票期權(quán)的價值不應(yīng)該大于歐式期權(quán)的價值
D.其他條件不變時，標的資產(chǎn)價格波動率增加，理論上，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價格均會上升
最新試題
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標，不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。