A.結(jié)算
B.交割
C.競價
D.下單
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A.深度虛值期權(quán)理論價格被低估
B.深度實值期權(quán)價理論格被低估
C.深度虛值期權(quán)價理論格被高估
D.深度實值期權(quán)價理論格被高估
A.虛值和實值期權(quán)的市場價格高于平值期權(quán)
B.虛值和實值期權(quán)的時間價值高于平值期權(quán)
C.深度虛值期權(quán)的隱含波動率高于平值期權(quán)
D.深度實值期權(quán)仍有一定的時間價值
A.IO1409-P-2300空頭的Delta
B.IO1409-P-2300多頭的Gamma
C.IO1409-C-2300空頭的Theta
D.IO1409-P-2300空頭的Gamma
A.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是非線性的
B.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是線性的
C.Theta值反應(yīng)時間流逝對期權(quán)價格的影響
D.Theta值反應(yīng)時間流逝對波動率的影響
A.標(biāo)的資產(chǎn)價格遵循幾何布朗運動
B.允許賣空標(biāo)的資產(chǎn)
C.沒有交易費用
D.標(biāo)的資產(chǎn)價格允許出現(xiàn)跳空
最新試題
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。