A.逼倉
B.滑點
C.跳空
D.擠倉
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A.基本面分析
B.技術(shù)面分析
C.長線分析
D.短線分析
A.各國經(jīng)濟增長率
B.各國通貨膨脹率
C.各國利率
D.年內(nèi)最高價
A.盈利2687.5美元
B.虧損2687.5美元
C.盈利2687.5日元
D.虧損2687.5日元
A.5月、6月、7月、8月
B.6月、9月、12月、3月
C.4月、5月、6月、7月
D.5月、6月、9月、12月
A.12750美元
B.10500美元
C.24750美元
D.22500美元
最新試題
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
對于基差交易,需要設(shè)置止損點以控制資金風險。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權(quán)的買方。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。