A.倫敦外匯市場
B.紐約外匯市場
C.東京外匯市場
D.新加坡外匯市場
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A.交割方式
B.交易單位
C.報價單位
D.交易時間
A.標(biāo)準(zhǔn)化合約
B.雙向交易
C.保證金制度
D.當(dāng)日無負(fù)債制度
A.直接標(biāo)價法
B.間接標(biāo)價法
C.美元標(biāo)價法
D.指數(shù)標(biāo)價法
A.日元
B.歐元
C.加元
D.英鎊
A.日元
B.歐元
C.加元
D.英鎊
最新試題
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。