A.時間越長，風(fēng)險越大
B.時間越長，風(fēng)險越小
C.時間越短，風(fēng)險越大
D.時間越短，風(fēng)險越小
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A.交易風(fēng)險
B.會計風(fēng)險
C.經(jīng)營風(fēng)險
D.對手風(fēng)險
A.運用貨幣政策
B.調(diào)整外匯黃金儲備
C.實行外匯管制
D.向相關(guān)機(jī)構(gòu)借款
A.跨市場套利
B.跨幣種套利
C.跨期套利
D.交叉套利
A.近月套利
B.牛市套利
C.熊市套利
D.遠(yuǎn)月套利
A.實物交割
B.現(xiàn)金交割
C.混合交割
D.倉單交割
最新試題
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。