A.向銀行借入英鎊兌換為美元存款
B.向銀行賣出英鎊兌美元外匯遠期
C.買入英鎊兌美元看跌外匯期權
D.賣出英鎊兌美元外匯期貨
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A.某進出口公司和海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議，約定在2個月后該進出口公司賣出20萬美元的貨物，為了對沖2個月后人民幣升值導致的匯兌損失
B.某軟件公司在歐洲競標，考慮2個月后對沖遠期歐元匯率波動以及項目是否中標等不確定性因素
C.某國內(nèi)公司現(xiàn)有3年期的歐元負債，為對沖持有期歐元匯率波動
D.某金融機構預期3個月后能夠獲得100萬美元收入，為對沖人民幣升值帶來的匯兌損失
A.本金互換
B.貨幣利率互換
C.均只含即期交易
D.都屬于外匯衍生品
A.持有期限為3年的歐元負債，為了對沖持有期歐元兌人民幣匯率波動，進行相關的風險管理措施
B.持有期限為5年的日元負債，為了對沖日元匯率波動，降低日元貸款成本，進行相關風險管理措施
C.某金融機構持有期限為3年的美元債券，為了對沖人民幣持續(xù)升值對未來形成可能的匯兌損失影響，進行相關風險管理措施
D.某制造業(yè)公司在競爭某歐元項目，3個月之后知道是否中標，為了對沖遠期歐元匯率波動以及項目是否中標不確定性因素，進行相關風險管理措施
A.某進出口公司遭到海外公司延期兩個月支付的100萬歐元，為了規(guī)避遠期歐元匯率波動風險，須采取對應措施
B.某公司外匯頭寸以美元為主，為了在歐洲開拓短期業(yè)務，向銀行借入歐元。公司為了規(guī)避遠期歐元兌美元匯率波動風險，須采取對應措施
C.某制造業(yè)公司在海外有多個項目，自身擁有外匯應付和應收款項，為了對沖匯率波動風險，須采取對應措施
D.某金融機構為了獲取外匯投機收益，需要使用外匯衍生品工具進行投機
A.選擇相關性較高的品種
B.選取非美貨幣對
C.運用兩種或兩種以上的外匯期貨合約
D.調(diào)整合約手數(shù)
最新試題
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
除了期貨現(xiàn)貨互轉套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
對于基差交易，需要設置止損點以控制資金風險。