單項(xiàng)選擇題對固定利率債券的持有人來說，可以（）對沖利率上升風(fēng)險。

A.利用利率互換將固定利率轉(zhuǎn)換成浮動利率
B.利用貨幣互換將固定利率轉(zhuǎn)換成浮動利率
C.做空利率互換
D.做多交叉型貨幣互換


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1.單項(xiàng)選擇題某公司的大部分負(fù)債是浮動利率票據(jù)，到期期限為3年，按季度結(jié)息。目前該公司并不擔(dān)心接下來1年之內(nèi)利率的變動，但是擔(dān)心一年之后的利率變動情況，能對沖此項(xiàng)擔(dān)憂的策略是（）。

A.進(jìn)行期限跨度為3年的按季度支付的支付浮動利率并收取固定利率的互換
B.進(jìn)行期限跨度為3年的按季度支付的支付固定利率并收取浮動利率的互換
C.做空期限1年的互換賣權(quán)
D.做多期限1年的互換賣權(quán)

2.單項(xiàng)選擇題在利率互換（IRS）市場進(jìn)行交易時，如果預(yù)期未來利率將上升，則投資者應(yīng)該（）。

A.作為IRS的賣方
B.支付浮動利率收取固定利率
C.作為IRS的買方
D.買入短期IRS并賣出長期IRS

3.單項(xiàng)選擇題投資者購入了浮動利率債券，因擔(dān)心浮動利率下行而降低利息收入，則該投資者應(yīng)該在互換市場上（）。

A.介入貨幣互換的多頭
B.利用利率互換將浮動利率轉(zhuǎn)化為固定利率
C.利用利率互換將固定利率轉(zhuǎn)化為浮動利率
D.介入貨幣互換的空頭

4.單項(xiàng)選擇題如果套利交易者預(yù)期利率互換（IRS）與同樣期限債券的利差（利差=互換利率-債券到期收益率）會擴(kuò)大，則可以（）。

A.買入IRS買入債券
B.賣出IRS賣出債券
C.買入IRS賣出債券
D.賣出IRS買入債券

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β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。

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