A.賣出了一個(gè)利率封頂期權(quán)、買入了一個(gè)利率封底期權(quán)
B.賣出了一個(gè)利率封頂期權(quán)、賣出了一個(gè)利率封底期權(quán)
C.買入了一個(gè)利率封頂期權(quán)、買入了一個(gè)利率封底期權(quán)
D.買入了一個(gè)利率封頂期權(quán)、賣出了一個(gè)利率封底期權(quán)
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A.看漲期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)
B.看跌期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)
C.一個(gè)看漲期權(quán)多頭以及一個(gè)更高執(zhí)行價(jià)的看漲期權(quán)空頭
D.看漲期權(quán)空頭結(jié)構(gòu)
A.賣出對(duì)應(yīng)債券價(jià)格的看漲期權(quán)
B.買入對(duì)應(yīng)債券價(jià)格的看漲期權(quán)
C.賣出對(duì)應(yīng)債券價(jià)格的看跌期權(quán)
D.買入對(duì)應(yīng)債券價(jià)格的看跌期權(quán)
A.公開(kāi)募集的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品與私募結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
B.股權(quán)類、利率類、匯率類和商品類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
C.收益保證型和非收益保證型
D.基于互換的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品和基于期權(quán)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
A．含有基于股票的期權(quán)
B．發(fā)行者持有的期權(quán)頭寸是看漲期權(quán)空頭
C．標(biāo)的股票是發(fā)行者之外的第三方股票
D．杠桿效應(yīng)更高
A．發(fā)起方式
B．資產(chǎn)形成方式
C．分塊方式
D．市場(chǎng)投資結(jié)構(gòu)
最新試題
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法不正確的是（）
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。