A.對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)
B.降低融資成本
C.對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)
D.構(gòu)造產(chǎn)品組合
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A.拆分成相反方向的1份固定利率債券和1份浮動(dòng)利率債券的組合進(jìn)行估值
B.拆分成相反方向的2份固定利率債券和1份浮動(dòng)利率債券的組合進(jìn)行估值
C.拆分成一系列遠(yuǎn)期利率協(xié)議的組合進(jìn)行估值
D.拆分成相反方向的1份固定利率債券和2份浮動(dòng)利率債券的組合進(jìn)行估值
A.違約前CDS賣方每半年收入90萬(wàn)元
B.違約時(shí)CDS賣方收入30萬(wàn)元
C.違約時(shí)CDS賣方支出1.8億元
D.違約前CDS賣方每半年收入60萬(wàn)元
A.定價(jià)日
B.起息日
C.付息日
D.生效日
A.不需要交換名義本金
B.股票收益的支付方肯定需要支付現(xiàn)金
C.計(jì)算股票收益時(shí)僅需要考慮股票價(jià)格變化
D.其中一方支付的收益金額可按照固定或浮動(dòng)利率計(jì)算
A.外匯市場(chǎng)
B.權(quán)益市場(chǎng)
C.貨幣市場(chǎng)
D.債券市場(chǎng)
最新試題
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法不正確的是（）
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。