A.投資組合的違約概率
B.投資組合回收率的期望值
C.投資組合中各公司信用情況的相關(guān)性
D.到期日
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A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格分布并不完全符合對數(shù)正態(tài)分布
B.隨著到期日的臨近，債券價(jià)格波動率會逐步減小
C.隨著到期日臨近，債券價(jià)格會趨于面值
D.債券交易無法連續(xù)進(jìn)行
A.歐式看跌期權(quán)空頭
B.亞式看漲期權(quán)多頭
C.回溯看漲期權(quán)多頭
D.兩值看漲期權(quán)空頭
A.固定利率債券與利率期權(quán)的組合
B.固定利率債券與利率遠(yuǎn)期合約的組合
C.固定利率債券與利率互換的組合
D.息票率為7.5%的固定利率債券，以及收取固定利率7.5%、支付浮動利率LIBOR的利率互換合約所構(gòu)成的組合
A.牛熊結(jié)構(gòu)
B.逆向可轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)
C.期權(quán)空頭結(jié)構(gòu)
D.看跌期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)
A.內(nèi)嵌期權(quán)的持有人不同
B.債券票面息率高低不同
C.債券久期和凸性特征不同
D.期權(quán)的類型不同
最新試題
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對較低。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。