A.這些模型的有效性有限
B.這些模型短期是有效的
C.這些模型長期是有效的
D.在新興市場(chǎng)比較有效
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A.收益增長率
B.增長率的標(biāo)準(zhǔn)差
C.增長率的方差
D.股息支付率
A.市場(chǎng)是低效的
B.市場(chǎng)是高效的
C.投資者和借款人不喜歡轉(zhuǎn)移市場(chǎng)
D.投資者和借款人喜歡轉(zhuǎn)移市場(chǎng)
A.利率期限結(jié)構(gòu)在流動(dòng)性偏好理論下，取決于短期資金市場(chǎng)供求狀況與長期資金市場(chǎng)供求狀況的比較
B.利率期限結(jié)構(gòu)在市場(chǎng)分割理論下，取決于短期資金市場(chǎng)供需曲線交叉點(diǎn)的利率與長期資金市場(chǎng)供需曲線交叉點(diǎn)的利率的對(duì)比
C.如果短期資金市場(chǎng)供需曲線交叉點(diǎn)利率高于長期資金市場(chǎng)供需曲線交叉點(diǎn)利率，利率期限結(jié)構(gòu)則是呈現(xiàn)向下傾斜的趨勢(shì)
D.如果短期資金供需曲線交叉點(diǎn)利率低于長期資金市場(chǎng)供需曲線交叉點(diǎn)利率，利率期限結(jié)構(gòu)則呈現(xiàn)向上傾斜的趨勢(shì)
A.由對(duì)未來利率變化方向的預(yù)期決定的
B.由流動(dòng)性溢價(jià)決定的
C.由市場(chǎng)不完善決定的
D.受流動(dòng)性溢價(jià)的影響
A.期限相對(duì)較短的債券，利率與期限呈正向關(guān)系
B.期限相對(duì)較長的債券，利率與期限呈反向關(guān)系
C.不同期限的債券利率相等
D.期限越長的債券利率越低
最新試題
實(shí)際上，無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，也無論期權(quán)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格處于什么水平，期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值都必然大于或等于零，而不可能為負(fù)值。（）
權(quán)證的時(shí)間價(jià)值等于理論價(jià)值減去內(nèi)在價(jià)值，它隨著存續(xù)期的縮短而縮小。（）
利率提高，會(huì)使期權(quán)價(jià)格的機(jī)會(huì)成本提高，進(jìn)而使期權(quán)價(jià)格下降。（）
期貨合約臨近到期時(shí)，期貨價(jià)格趨同于現(xiàn)貨價(jià)格，基差消失。（）
可轉(zhuǎn)換證券的市場(chǎng)價(jià)格必須保持在它的理論價(jià)值和轉(zhuǎn)換價(jià)值之下。（）
權(quán)證是指標(biāo)的證券發(fā)行人或其以外的第三人發(fā)行的，約定持有人在規(guī)定期間內(nèi)或特定到期日有權(quán)按約定價(jià)格向發(fā)行人購買或出售標(biāo)的證券，或以現(xiàn)金結(jié)算方式收取結(jié)算差價(jià)的有價(jià)證券。（）
每股凈資產(chǎn)的數(shù)額越大，表明公司內(nèi)部積累越雄厚，抵御外來因素影響的能力越強(qiáng)。（）
金融期權(quán)合約是約定在未來時(shí)間以事先協(xié)定的價(jià)格買賣某種金融工具的雙邊合約。（）
對(duì)已將可轉(zhuǎn)換證券轉(zhuǎn)換為股票的投資者，當(dāng)初購買的價(jià)格并不重要，重要的是將轉(zhuǎn)換平價(jià)與目前標(biāo)的股票市場(chǎng)價(jià)格比較，以判斷出售所持股票可否盈利。（）
不變?cè)鲩L模型比零增長模型更適合用于計(jì)算優(yōu)先股的內(nèi)在價(jià)值。（）