A.確定證券投資政策
B.進(jìn)行證券投資分析
C.組建證券投資組合
D.投資組合的修正
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A.左邊界凸出
B.右邊界凸出
C.左邊界凹進(jìn)
D.右邊界凹進(jìn)
A.向外凸
B.向里凹
C.呈一條直線
D.呈數(shù)條平行的曲線
A.線性關(guān)系
B.非線性關(guān)系
C.完全相關(guān)關(guān)系
D.對稱關(guān)系
A.全部風(fēng)險
B.道德風(fēng)險
C.系統(tǒng)風(fēng)險
D.非系統(tǒng)風(fēng)險
A.單因素模型和多因素模型
B.資本資產(chǎn)定價模型
C.均值方差模型
D.套利定價理論
最新試題
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
當(dāng)市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進(jìn)行任何預(yù)測。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價，風(fēng)險由β系數(shù)測定。（）
評價組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小"的基本原則。（）