A.證券市場線方程
B.證券特征線方程
C.資本市場線方程
D.套利定價方程
你可能感興趣的試題
A.一個區(qū)域
B.一條折線
C.一條直線
D.一條光滑的曲線
A.收入型證券組合
B.平衡型證券組合
C.避稅型證券組合
D.增長型證券組合
A.證券價格回歸價值所能取得的收益率
B.市場平均收益率
C.無風(fēng)險利率
D.零
A.連接A和B的直線或某一條彎曲的曲線上并介于A、B之間
B.A和B的結(jié)合線的延長線上
C.連接A和B的直線或某一條彎曲的曲線上
D.連接A和B的直線或任一條彎曲的曲線上
A.兩種證券間存在完全同向的聯(lián)動關(guān)系
B.兩種證券間存在完全反向的聯(lián)動關(guān)系
C.兩種證券的收益有反向變動傾向
D.兩種證券的收益有同向變動傾向
最新試題
零息債券的久期等于其到期期限。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）
夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預(yù)測。（）