單項選擇題某證券組合今年實際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的風(fēng)險溢價為0.06，該證券組合的β值為1.5。那么，該證券組合的詹森指數(shù)為（）。
A.0.02
B.0.03
C.0.075
D.0.6
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1.單項選擇題A公司股票的β值為1.5，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的風(fēng)險溢價為0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。
A.0.09
B.0.10
C.0.12
D.0.15
2.單項選擇題A公司股票的β值為1.5，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的期望收益率為0.11。那么，A公司股票期望收益率是（）。
A.0.09
B.0.10
C.0.12
D.0.15
3.單項選擇題A公司今年每股股息為0.6元，預(yù)期今后每股股息將穩(wěn)定不變。當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的風(fēng)險溢價為0.06，A公司股票的β值為0.5，那么，A公司股票當(dāng)前的合理價格P0是（）。
A.5元
B.6元
C.9元
D.10元
4.單項選擇題A公司今年每股股息為0.6元，預(yù)期今后每股股息將穩(wěn)定不變。當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的期望收益率為0.10，A公司股票的β值為1，那么，A公司股票當(dāng)前的合理價格P0是（）。
A.5元
B.6元
C.9元
D.10元
5.單項選擇題A公司今年每股股息為0.5元，預(yù)期今后每股股息將以每年10%的速度穩(wěn)定增長。當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的期望收益率為0.11，A公司股票的β值為1.5。那么，A公司股票當(dāng)前的合理價格P0是（）。
A.10元
B.15元
C.20元
D.30元
最新試題
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小。（）
題型：判斷題
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
題型：判斷題
從經(jīng)濟學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風(fēng)險收益的行為。（）
題型：判斷題
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）
題型：判斷題
夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。（）
題型：判斷題
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價，風(fēng)險由β系數(shù)測定。（）
題型：判斷題
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預(yù)測。（）
題型：判斷題
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
題型：判斷題
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）
題型：判斷題
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
題型：判斷題