單項選擇題馬柯威茨的“不滿足假設(shè)”是指()。

A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平、依據(jù)方差評價證券組合的風(fēng)險水平,并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合
B.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投資者選擇方差較小的組合
C.投資者對證券的收益、風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投資者選擇期望收益率高的組合


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1.單項選擇題在組合投資理論中,有效證券組合是指()。

A.可行域內(nèi)部任意可行組合
B.可行域的左邊界上的任意可行組合
C.按照投資者的共同偏好規(guī)則,排除那些被所有投資者都認(rèn)為差的組合后余下的這些組合
D.可行域右邊界上的任意可行組合

2.單項選擇題一投資者對期望收益率毫不在意,只關(guān)心風(fēng)險。那么該投資者無差異曲線為()。

A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向右上傾斜的曲線
D.一根向左上傾斜的曲線

3.單項選擇題最優(yōu)證券組合為()。

A.所有有效組合中預(yù)期收益最高的組合
B.無差異曲線與有效邊界的相交點所在的組合
C.最小方差組合
D.所有有效組合中獲得最大的滿意程度的組合

最新試題

評價組合業(yè)績時,基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同,也不具有可比性。()

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