A.指數(shù)化型證券組合屬于被動(dòng)性管理類(lèi)型
B.國(guó)際型證券組合的業(yè)績(jī)總體上強(qiáng)于只在本土投資的組合
C.增長(zhǎng)型證券組合中注重分紅的普通股的比重較大
D.收入和增長(zhǎng)混合型證券組合可以通過(guò)選擇收益和增長(zhǎng)都較好的證券來(lái)實(shí)現(xiàn)
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A.降低風(fēng)險(xiǎn)
B.獲取超額收益
C.保證盈利
D.實(shí)現(xiàn)收益最大化
A.股票
B.債券
C.存款單
D.現(xiàn)金
A.交易沒(méi)有成本
B.不考慮對(duì)紅利、股息及資本利得的征稅
C.市場(chǎng)對(duì)資本和信息自由流動(dòng)沒(méi)有阻礙
D.在借貸和賣(mài)空上沒(méi)有限制
A.只要任何一個(gè)投資者不能通過(guò)套利獲得收益，那么期望收益率一定與風(fēng)險(xiǎn)相聯(lián)系。
B.投資者應(yīng)該通過(guò)同時(shí)購(gòu)買(mǎi)多種證券而不是一種證券進(jìn)行分散化投資
C.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)隨機(jī)事件，通過(guò)充分的分散化投資，這種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)相互抵消，使證券組合只具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.承擔(dān)了一份風(fēng)險(xiǎn)，就會(huì)有相應(yīng)的收益作為補(bǔ)償，風(fēng)險(xiǎn)越大收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越小收益越低
A.理查德·羅爾
B.史蒂夫·羅斯
C.馬柯威茨
D.威廉·夏普
最新試題
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好，而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營(yíng)得比市場(chǎng)差。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)不能對(duì)生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)或單一指標(biāo)排名。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣(mài)空。（）
當(dāng)市場(chǎng)處于牛市時(shí)，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
市場(chǎng)的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線(xiàn)性的。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個(gè)月。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
無(wú)差異曲線(xiàn)位置越靠上，其滿(mǎn)意程度越高。（）
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的直線(xiàn)的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場(chǎng)線(xiàn)的斜率時(shí)，組合的績(jī)效不如市場(chǎng)績(jī)效。（）