A.單個證券的風(fēng)險大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映
B.單個證券可能的收益率越分散，其風(fēng)險也就越大
C.實際中我們也可使用歷史數(shù)據(jù)來估計方差
D.單個證券的風(fēng)險大小在數(shù)學(xué)上由收益率的方差來度量
你可能感興趣的試題
A.投資者以期望收益率為依據(jù)進行決策，那么他得不到期望收益率的風(fēng)險非常小
B.期望收益率是使可能的實際值與預(yù)測值的平均偏差達到最小的點估計值
C.在實際中我們經(jīng)常使用歷史數(shù)據(jù)來估計期望收益率
D.實際收益率與期望收益率會有偏差
A.投資者在構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮公司現(xiàn)金流量的穩(wěn)定性
B.投資者在構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮投資收益的穩(wěn)定性
C.投資者在構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮利息收入的穩(wěn)定性
D.投資者在構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮股息收入的穩(wěn)定性
A.期望收益率為30%
B.期望收益率為45%
C.估計期望方差為2%
D.估計期望方差為4%
A.期望收益率為30%
B.期望收益率為45%
C.估計期望方差S2為2%
D.估計期望方差S2為4%
A.可行域內(nèi)部任意證券組合
B.可行域的左上邊界上的任意證券組合
C.按照投資者的共同偏好規(guī)則，排除那些被所有投資者都認為差的組合后余下的這些組合
D.可行域右上邊界上的任意證券組合
最新試題
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標排名。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）
資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預(yù)測。（）
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人單一指標排名的排名期間少于3個月。（）
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小。（）
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）