A.金融期權(quán)與金融期貨都是人們常用的套期保值工具,它們的作用與效果基本是相同的
B.人們利用金融期貨進(jìn)行套期保值,在避免價格不利變動造成的損失的同時,也必須放棄若價格有利變動可能獲得的利益
C.通過金融期權(quán)交易,既可避免價格不利變動造成的損失,又可在相當(dāng)程度上保住價格有利變動而帶來的利益,因而金融期權(quán)比金融期貨更為有利
D.在現(xiàn)實的交易活動中,人們往往將金融期權(quán)與金融期貨結(jié)合起來,通過一定的組合或搭配來實現(xiàn)某一特定目標(biāo)
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A.倫敦銀行間同業(yè)拆放利率(Libor)
B.香港銀行間同業(yè)拆放利率(Hibor)
C.歐洲美元定期存款單利率
D.聯(lián)邦基金利率
A.持有現(xiàn)貨空頭,買入期貨合約
B.持有現(xiàn)貨空頭,賣出期貨合約
C.持有現(xiàn)貨多頭,賣出期貨合約
D.持有現(xiàn)貨多頭,買入期貨合約
A.單只股票期貨
B.債券期貨
C.主要參考利率期貨
D.股票組合的期貨
A.選擇權(quán)的性質(zhì)
B.合約所規(guī)定的履約時間的不同
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)
D.基礎(chǔ)資產(chǎn)的來源
A.具有較高的杠桿性
B.由于信用保護(hù)的買方并不需要真正持有作為參考的信用工具,因此特定信用工具可能同時在多起交易中被當(dāng)做CDS的參考,有可能極大地放大風(fēng)險敞口總額,在發(fā)生危機時,市場往往恐慌性高估涉險金額
C.信用違約互換過快的增長速度
D.由于場外市場缺乏充分的信息披露和監(jiān)管,交易者并不清楚自己的交易對手卷入了多少此類交易,因此,在危機期間,每起信用事件的發(fā)生都會引起市場參與者的相互猜疑,擔(dān)心自己的交易對手因此倒下從而使自己的敞口頭寸失去著落
最新試題
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
期貨交易雙方不需要交納保證金。
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
按照交易方向的不同,期權(quán)合約可以分為()。
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。
場內(nèi)市場與場外市場的區(qū)別包括()
根據(jù)無套利定價理論,如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。
()風(fēng)險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。
在遠(yuǎn)期匯差報價中,掉期率的排列如果是“前大后小”,則使用加法。