A.合約之間的價差變化
B.合約價格的上升
C.合約價格的下降
D.合約的標(biāo)的不同
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.成交速度快
B.市場行情發(fā)生較大變化時,成交的價差可能與交易者最初的意圖有較大差距
C.可以保證交易者以理想的價差進(jìn)行套利
D.不能保證立刻成交
A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市場套利
D.跨幣種套利
A.套利市價指令
B.套利限價指令
C.跨期套利組合指令
D.跨品種套利指令
A.平均市場風(fēng)險
B.無風(fēng)險收益率
C.市場風(fēng)險
D.無風(fēng)險利率
A.行權(quán)價為300,標(biāo)的資產(chǎn)市場價格為350的看漲期權(quán)
B.行權(quán)價為350,標(biāo)的資產(chǎn)市場價格為300的看漲期權(quán)
C.行權(quán)價為300,標(biāo)的資產(chǎn)市場價格為350的看跌期權(quán)
D.行權(quán)價為300,標(biāo)的資產(chǎn)市場價格為300的看漲期權(quán)
最新試題
看跌期權(quán)賣方的收益()。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點()。
下列()是實值期權(quán)。
下列對點價交易的描述,正確的是()。
在國際上,期貨交易所會員的分類往往有()等。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
一般而言,套期保值交易()。
計算某會員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會員()的數(shù)據(jù)。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結(jié)算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為()元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)