A.套期保值
B.改變交易者資產(chǎn)或負(fù)債的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)
C.價(jià)格發(fā)現(xiàn)
D.套利
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A.貨幣互換
B.信用違約互換(CDS)
C.利率互換
D.股權(quán)互換
A.按名義金額計(jì)算的互換交易
B.按實(shí)際金額計(jì)算的互換交易
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
D.金融期貨合約
A.主動(dòng)套利
B.被動(dòng)套利
C.正套利
D.反套利
A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.T+7
A.T+0
B.T+2
C.T+3
D.T+7
最新試題
布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。
期權(quán)買(mǎi)方在未來(lái)買(mǎi)賣(mài)的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
不同的可交割債券在國(guó)債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。
在沒(méi)有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下,貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種,頭寸相反的債券。
當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí),合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同,此時(shí)合約的價(jià)值為零。
期權(quán)合約的特點(diǎn)包括()。
互換通過(guò)比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿(mǎn)足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。